Muzeum mieści się w pensjonacie "Palace", zbudowanym w 1930 roku przez dr Włodzimierza Schneidera, lekarza z Krakowa.

W czasie okupacji Niemcy urządzili tu siedzibę Gestapo (Geheime Staats-Polizei czyli Tajna Policja państwowa). W budynku było sześć cel więziennych oraz ciemnica. Ręce i nogi zakuwano w niej w stalowe obejmy - kajdany z łańcuchami, przymocowanymi do ścian. Również na pierwszym piętrze "Palace" znajdowała się cela, mająca takie kajdany z łańcuchami.

Nie można stwierdzić, ilu więźniów było tu więzionych, ilu zamordowano. Mordowano i strzelano właściwie w całym budynku, a także na przyległym terenie. Napisy wydrapane na ścianach cel, świadczyły że oprócz Polaków, przez katownię tą przeszło także wielu cudzoziemców. Z końcem stycznia 1945 roku, gdy Niemcy opuszczali Zakopane, więzienie przestało istnieć. Jesienią 1946 roku odbył się w "Palace" proces przywódców Goralenvolku.

Po zakończeniu wojny, w "Palace" mieściło się sanatorium przeciwgruźlicze, na 100 łóżek, powstałe w latach 1948-49. Nosiło ono imię Dr Jerzego Gromkowskiego. Później było tu sanatorium przeciwgruźlicze Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, aż do jego zlikwidowania w 1978 roku. Po nim budynek był użytkowany jako żłobek miejski. Piwnice zostały nieco przebudowane, a znaczniejsza liczba napisów, wydrapanych na ścianach cel, zamalowana.